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BOB国泰中证细分呆滞修筑财产核心往还型怒放式指数证 券投资基金基金产物原料概要更新 编造日期：2023年11月22日 送出日期：2023年12月6日 本概要供应本基金的主要消息，是招募仿单的一个别。 作出投资肯定前，请阅读完好的招募仿单等发售文献。 一、产物概略 国泰中证细分呆滞修筑 基金简称 基金代码 516960 财产核心ETF中信修投证券股份有限 基金拘束人 国泰基金拘束有限公司 基金托管人 公司 上市往还所及上 上海证券往还所 基金合同生效日 2021-04-07 市日期 2021-05-07 基金类型 股票型 往还币种 公民币 运作体例 往还型怒放式 怒放频率 每个怒放日 开头担负本基金 2023-05-10 基金司理的日期 基金司理 苗梦羽 证券从业日期 2015-08-17 场内简称呆滞ETF扩位简称呆滞ETF《基金合同》生效后，一连20个事情日产生基金份额持有人数目不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情状的，基金拘束人该当正在定 其他 期陈诉中予以披露；一连50个事情日产生前述情状的，本基金将遵照 基金合同的商定实行基金财富整理并终止，而无需召开基金份额持有 人大会。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方向与投资政策 详见本基金招募仿单“第十一个别 基金的投资”。 投资方向 精细跟踪标的指数，寻求跟踪偏离度和跟踪偏差的最幼化。 本基金合键投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣工投资方向，本基金可少量投资于非标的指数成份股（搜罗主板、创业板及其他中国证监会答允基金投资的股票、存托凭证）、债券（搜罗国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公然拓行的次级债、地方当局投资限造 债券、当局援救机构债券、中期单据、可转换债券（含分别往还可转债）、可调换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产援救证券、同行存单、银行存款、股指期货、钱银墟市器材以及司法原则或中国证监会答允基金投资的其他金融器材（但须合适中国证监会联系章程）。
数据截止日期：2023-06-30 0.14% 其他资产 1.36% 银行存款和结算 备付金合计 98.50% 权柄投资(三) 自基金合同生效以还基金每年的净值伸长率及与同期功绩比力基准的比力图
份额（S）或金额（M） 用度类型 收费体例/费率 备注 /持有限期（N） S
<50万份 0.80% 50万份 ≤ s
<100万份 0.50% 认购费 按笔收
基金拘束人料理网下现金认购时遵照上表所示费率收取认购用度。发售代劳机构料理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率组织收取必定的佣金。
投资人正在申购基金份额时，申购赎回代劳券商可遵照不超越0.50%的模范收取佣金，此中包括证券往还所、立案机构等收取的联系用度。
投资人正在赎回基金份额时，申购赎回代劳券商可遵照不超越0.50%的模范收取佣金，此中包括证券往还所、立案机构等收取的联系用度。
拘束费 0.50% 托管费 0.10% 《基金合同》生效后与基金联系的消息披露用度；《基金合同》
注： 本基金往还证券、基金等发作的用度和税负，按实质产生额从基金资产扣除。
本基金面对的合键危机有墟市危机、拘束危机、滚动性危机、司法文献中涉及基金危机特质的表述与发售机构对基金的危机评级不妨不相仿的危机、本基金特有危机及其他危机等。
标的指数并不行齐全代表总共股票墟市。标的指数成份股的均匀回报率与总共股票墟市的均匀回报率不妨存正在偏离。
标的指数成份股的价值不妨受到政事要素、经济要素、上市公司策划状态、投资人心境和往还轨造等种种要素的影响而振动，导致指数振动，从而使基金收益水准产生蜕变，发作危机。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危机及跟踪偏差掌管未达商定方向的危机 动作齐全跟踪标的指数阐扬的指数化投资，ETF的投资危机合键是基金份额净值（NAV）伸长率与标的指数伸长率偏离的危机，以下要素不妨使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率产生偏离，也不妨使基金的跟踪偏差掌管未达商定方向。
（1）因为标的指数调解成份股或改动编造本事，使ETF正在相应的组合调解中发作跟踪偏离度与跟踪偏差；
（2）因为标的指数成份股产生配股、增发等行径导致成份股正在标的指数中的权重产生蜕变，使ETF正在相应的组合调解中发作跟踪偏离度和跟踪偏差；
（3）因为成份股停牌、摘牌或滚动性差等由来使ETF无法实时调解投资组合或承当障碍本钱而发作跟踪偏离度和跟踪偏差；
（4）因为基金投资格程中的证券往还本钱，以及基金拘束费和托管费的存正在，使基金投资组合与标的指数发作跟踪偏离度和跟踪偏差；
（5）正在ETF指数化投资格程中，基金拘束人的拘束才略，比方跟踪指数的水准、技艺门径、买入卖出的机会挑选等，都市对 ETF的收益发作影响，从而影响 ETF对标的指数的跟踪水平；
（6）其他要素发作的偏离。如因受到最低买入股数的控造，基金投资组合中部分股票的持有比例与标的指数中该股票的权重不妨不齐全不异；因缺乏卖空、对冲机造及其他器材形成的指数跟踪本钱较大；因基金申购与赎回带来的现金调动；因指数揭橥机构指数编造失误等，由此发作跟踪偏离度与跟踪偏差。
如因标的指数编造规矩调解或其他要素导致本基金的跟踪偏差掌管未达商定方向，本基金净值阐扬与指数价值走势不妨产生较大偏离。
即使不妨性很幼，但遵照基金合同章程，如产生改动标的指数的情状，本基金将改动标的指数。基于原标的指数的投资战略将会改观，投资组合将随之调解，基金的收益危机特质将与新的标的指数依旧相仿，投资人须承当此项调解带来的危机与本钱。
本基金的标的指数由指数编造机构揭橥并拘束和庇护，他日指数编造机构不妨因为种种由来阻止对指数的拘束和庇护，本基金将遵照基金合同的商定自该情状产生之日起十个事情日内向中国证监会陈诉并提出管理计划，如退换基金标的指数、转换运作体例，与其他基金兼并、或者终止基金合一概，并正在6个月内集合基金份额持有人大会实行表决。
自指数编造机构阻止标的指数的编造及揭橥至管理计划确依时刻，基金拘束人应遵照指数编造机构供应的迩来一个往还日的指数消息恪守基金份额持有人甜头优先规定支柱基金投资运作。该时刻因为标的指数不再更新等由来不妨导致指数阐扬与联系墟市阐扬存正在区别，影响投资收益。
即使本基金将通过有用的套利机造使基金份额二级墟市往还价值的折溢价掌管正在必定限造内，但基金份额正在证券往还所的往还价值受诸多要素影响，存正在分别于基金份额净值的情状，即存正在价值折溢价的危机。
标的指数成份股不妨因种种由来姑且或持久停牌，发天生份股停牌时不妨面对如下危机： （1）基金不妨因无法实时调解投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪偏差扩张。
（2）停牌成份股不妨因其权重占比、墟市复牌预期、现金替换标识等要素影响本基金二级墟市价值的折溢价水准。
（3）若成份股停牌岁月较长，正在商定岁月内仍未能实时买入或卖出的，则该个别金钱将遵照本招募仿单的商定体例实行结算，由此不妨影响投资者的投资损益并使基金发作跟踪偏离度和跟踪偏差。
（4）正在非常境况下，标的指数成份股不妨大面积停牌，基金不妨无法实时卖出成份股以获取足额的合适请求的赎回对价，由此基金拘束人不妨正在申购赎回清单中成立较低的赎回份额上限或者选用暂停赎回的手腕，投资者将面对无法赎回整个或个别ETF份额的危机。
本基金运作历程中，当标的指数成份股产生彰着负面事人情临退市，且指数编造机构暂未作出调解的，基金拘束人该当遵照持有人甜头优先的规定，实施内部决定次第后实时对子系成份股实行调解，不妨影响投资者的投资损益并使基金发作跟踪偏离度和跟踪偏差。
中证指数有限公司预备并通过上海证券往还所揭橥基金份额参考净值（IOPV），供投资人往还、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与及时的基金份额净值不妨存正在区别，IOPV预备也不妨产生失误。投资人若参考IOPV实行投资决定不妨导致亏损，需投资人自行承当。
因本基金不再合适证券往还所上市前提被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不行络续实行二级墟市往还的危机。
本基金的申购赎回清单中，不妨仅答允对个别成份股操纵现金替换，且成立现金替换比例上限，以是，投资人正在实行申购时，不妨存正在因部分成份股涨停，姑且停牌等由来而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购腐臭的危机。
别的，本基金的申购赎回清单中，基金拘束人可设定申购份额上限，以对当日的申购总范围实行掌管，不妨存正在因抵达当日申购范围上限而导致后续申购腐臭的危机。
基金份额持有人正在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的合适前提的赎回对价，不妨导致赎回腐臭的情状。
基金拘束人不妨遵照成份股市值范围蜕变等要素调解最幼申购、赎回单元，由此不妨导致投资人按原最幼申购、赎回单元申购并持有的基金份额，不妨无法遵照新的最幼申购、赎回单元整个赎回。
别的，本基金的申购赎回清单中机械，基金拘束人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总范围实行掌管，不妨存正在因抵达当日赎回范围上限而导致后续赎回腐臭的危机。
本基金赎回对价搜罗组合证券、现金替换、现金差额及其他对价。正在组合证券变现历程中，因为墟市蜕变、个别成份股滚动性差等要素，导致投资人变现后的代价与赎回时赎回对价的代价有区别，存正在变现危机。
借使基金拘束人供应确当日申购赎回清单实质产生过失，搜罗组合证券名单、数目、现金替换标记、现金替换比率、替换金额等堕落，投资人甜头将受损，申购赎回的寻常实行将受影响。
本基金“退补现金替换”体例分别于其他现金替换体例，不妨给申购和赎回投资人带来价值的不确定性，从而间接影响本基金二级墟市价值的折溢价水准。非常境况下，借使操纵“退补现金替换”证券的权重加多，该体例带来的不确定性不妨导致本基金的二级墟市价值折溢价处于相对较高水准。
基金拘束人错误“岁月优先、及时申报”规定的施行恶果做出任何应许和保障，现金替换退补款的预备以实质成交价值和基金招募仿单的商定为准。若因技艺体例、通信联络或其他由来导致基金拘束人无法恪守“岁月优先、及时申报”规定对“退补现金替换”的证券实行措置，投资人的甜头不妨受到影响。
基金拘束人正在实行申购赎回清单的现金替换标识成立时，将宽裕思虑由此激励的墟市套利等行径对基金份额持有人不妨形成的甜头损害。但基金拘束人不行保障非常境况下申购赎回清单标识成立的齐全合理性。
（1）申购赎回代劳券商因多种由来，导致代劳申购、赎回生意受到控造、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回效劳的危机。
（2）立案机构不妨调解结算轨造，如推行货银对待轨造，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算体例产生蜕变，轨造调解不妨给投资人带来危机。同样的危机还不妨来自于证券往还所及其他代劳机构。
（3）证券往还所、立案机构、基金托管人及其他效劳机构不妨违约，导致基金或投资人甜头受损的危机。
本基金可投资资产援救证券，合键存正在以下危机：1）特定原始权柄人停业危机、现金流预测危机等与根基资产联系的危机；2）资产援救证券信用增级手腕联系危机、资产援救证券的利率危机、评级危机等与资产援救证券联系的危机；3）拘束人违约违规危机、托管人违约违规危机、专项部署账户拘束危机、资产效劳机构违规危机等与专项部署拘束联系的危机；4）战略危机、税收危机、产生不成抗力事情的危机、技艺危机和操态度险等其他危机。
本基金可投资股指期货，需承袭投资股指期货带来的墟市危机、信用危机、操态度险和司法危机等。因为股指期货平常拥有杠杆效应，价值振动比标的器材更为激烈。而且因为股指期货订价繁复，不对适的估值不妨使基金资产面对亏损危机。股指期货采用保障金往还轨造，因为保障金往还拥有杠杆性，当产生晦气行情时，股价指数细微的调动就不妨会使投资人权柄遭遇较大亏损。股指期货采用逐日无欠债结算轨造，借使没有正在章程的岁月内补足保障金，按章程将被强造平仓，不妨给投资人带来亏损。
本基金可投资国内依法刊行上市的存托凭证，基金净值不妨受到存托凭证的境表根基证券价值振动影响，与存托凭证的境表根基证券、境表根基证券的刊行人及境内酬酢易机造联系的危机不妨直接或间接成为本基金危机。
本基金可遵照投资政策必要或墟市境遇的蜕变，挑选将个别基金资产投资于存托凭证或挑选不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭证。
（1）杠杆效应放大危机：本基金通过融资能够扩张往还额度，行使较少血向来获取较大利润，这势必也放大了危机。本基金将股票动作担保品实行融资时，既必要承当原有的股票价值蜕变带来的危机，又得承当新投资股票带来的危机，还得付出相应的利钱或用度，如推断失误或操作欠妥，会加大蚀本。
（2）担保才略及控造往还危机：单只或整个证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取融解资资历等，这些影响不妨给本基金形成经济亏损。另表，本基金也不妨面对因为本身支柱担保比例低于融资合同商定的担保请求，且未能实时增加担保物，导致信用账户往还受到控造，从而形成经济亏损。
（3）强造平仓危机：本基金正在从事融资往还时刻，借使不行遵照商定的限期偿还债务，或上市证券价值振动，导致日终整理后支柱担保比例低于卫戍线，且不行遵照商定追加担保物时，将面对担保物被证券公司强造平仓的危机，由此不妨给本基金形成经济亏损。
本基金可参预转融通证券出借生意，面对的危机搜罗但不限于滚动性危机、信用危机和墟市危机。
1）滚动性危机：本基金面对大额赎回时不妨因转融通证券出借的由来，产生无法实时变现并付出赎回对价的危机；
2）信用危机：转融通证券出借的敌手方不妨无法实时清偿出借证券、无法实时付出权柄积蓄及联系用度的危机；
本基金可投资国内上市的科创板股票，谋面对因投资标的、墟市轨造以及往还规矩等区别带来的特有危机，搜罗不限于如下分表危机：
科创板退市轨造较主板更为厉峻，退市岁月更短，退市速率更速；退市情状更多，新增市值低于章程模范、上市公司消息披露或者榜样运作存正在强大缺陷导致退市的情状；施行模范更厉，彰着耗损接续策划才略，仅依赖与主业无合的交易或者不具备贸易本质的干系往还支柱收入的上市公司不妨会被退市；且不设暂停上市、克复上市和从新上市轨造，科创板上市公司股票退市危机更大。
科创板股票聚集来悛改一代消息技艺、高端设备、新原料、新能源、节能环保及生物医药等高新技艺和策略新兴财产规模。大无数公司为草创型公司，公司他日红利、现金流、估值均存正在不确定性，与古板二级墟市投资存正在区别，全体投资难度加大，科创板股票墟市危机加大。
科创板股票竞价往还成立较宽的价值涨跌幅控造，初度公然拓行上市的股票，上市后前5个往还日不设价值涨跌幅控造，其后涨跌幅比例为20%，不妨发作股票价值大幅振动的危机。
科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者不妨以机构投资者为主，科创板股票滚动性不妨弱于其他墟市板块，基金组合存正在无法实时变现及其他联系滚动性危机。
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚集投资于少量股票，墟市不妨存正在高聚集度状态，全体存正在聚集度危机。
科创板上市公司均为墟市认同度较高的科技改进公司，正在公司策划及红利形式上存正在趋同，是以科创板股票联系性较高，墟市阐扬不佳时，体例性危机将更为明显。
国度对高新技艺财产扶植力度及着重水平的蜕变会对科创板上市公司带来较大影响，国际经济大局蜕变对策略新兴财产及科创板企业也会带来战略影响。
《基金合同》生效后，一连50个事情日产生基金份额持有人数目不满200人或者基金资产净值低于5000万元情状的，本基金将遵照基金合同的商定实行基金财富整理并终止，而无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人不妨面对基金合同提前终止的危机。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的代价和收益作出本质性推断或保障，也不标明投资于本基金没有危机。
基金拘束人遵循恪尽仔肩、竭诚信用、慎重刻苦的规定拘束和操纵基金财富，但不保障基金必定红利，也不保障最低收益。
基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。
因《基金合同》而发作的或与《基金合同》相合的一起争议，应经友爱磋商管理，如经友爱磋商未能管理的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。
基金产物原料概要消息产生强大改动的，基金拘束人将正在三个事情日内更新，其他消息产生改动的，基金拘束人每年更新一次。以是，本文献实质比拟基金的实质境况不妨存正在必定的滞后，如需实时、精确获取基金的联系消息，敬请同时合怀基金拘束人揭橥的联系姑且告示等。
以下原料详见基金拘束人网站或商讨客服电线、基金合同、托管同意、招募仿单及更新板滞ETF (516960)： 国泰中证细分板滞修立资产重心买卖型怒放式指数证券投资基金基金产物原料提要更新机械
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